Tras las numerosas incursiones de las huestes arábigas a la ciudad de Zamora, ésta se repuebla con gentes de diversos lugares. Entre ellas, un grupo numeroso de palentinos se estableció en el arrabal noroccidental, a extramuros del primer recinto amurallado de la ciudad, organizando la industria del hilado y del tejido de la lana lo que provocó, tiempo más tarde, un gran desarrollo de la zona. Hoy en día se sigue identificando ese barrio como de La Lana. 

En esa época era usual que, los habitantes que se dirigían a otras tierras, llevasen consigo una imagen de veneración. Así, en el año 1062 trajeron de su ciudad, Pallantia, una talla de Nuestra Señora que pronto se hizo popular entre todos los zamoranos, tanto por las propias circunstancias de su descubrimiento como por la construcción por parte de los palentinos de una iglesia en honor a su santo patrón San Antolín, donde en ella entronizaron la venerada talla adquiriendo entonces la imagen el topónimo del santo.

La leyenda sitúa la procedencia de la imagen en la cripta visigoda de la catedral palentina donde fue descubierta, por el rey Sancho III el Mayor, durante una cacería por los páramos de la, entonces destruida y desierta, ciudad de Pallantia.

Corría el año 1032 cuando el Monarca, en su afición a la caza, persigue con su jauría a un jabalí que, viéndose acorralado entre la maleza, consigue introducirse por una hendidura en una especie de gruta a modo de capilla y tras él penetraron los canes. El monarca, seguro de la captura del animal, entra impávido a traspasar con su venablo la presa, pero al entrar en la cavidad quedó paralizado por una fuerza sobrenatural. Los perros, lejos de atacar al puerco, se habían quedado postrados en el suelo. Al fondo, el jabalí, se había refugiado bajo un sarcófago que resultó ser la tumba del mártir francés San Antolín. A su vera se hallaba la imagen de Nuestra Señora.

De todo lo acontecido, el monarca comprendió la protección que el Santo y la talla de Nuestra Señora ejercían sobre todo aquel que se acogía a su devoción. Prueba de ello es la gran victoria que las tropas del Rey infligieron sobre los árabes en una de las batallas en las que se hizo acompañar de la imagen mariana.

En agradecimiento y en la fe procesada,el Rey hizo reedificar de nuevo la devastada Palencia y sobre la gruta, donde halló los restos de San Antolín y la imagen de Nuestra Señora, mandó construir una iglesia sobre la cual siglos más tarde se edificaría la actual catedral.

La fe que los palentinos procesaban a la imagen mariana, pronto fue contagiada a todos los habitantes de la ciudad zamorana, por lo que en el año 1100 sería declarada patrona de la ciudad de Zamora.

A finales del siglo XIII, en el mismo templo románico de San Antolín, se dio cobijo a otra imagen muy querida por todos los zamoranos, la Virgen de la Hiniesta, también encontrada en similares circunstancias por otro monarca.Cuenta la leyenda que allá por las postrimerías del siglo XIII, (en torno a 1290) el rey Sancho IV que se encontraba en la ciudad de Zamora a causa de unas fiebres cuartanas, para matar el tedio salió de caza con su halcón a un valle cercano donde abundaba la caza. Estando en ello salió una perdiz y él soltó su halcón. La perdiz, aterrorizada, vino a refugiarse en medio de una hiniesta o retama. La comitiva siguió al halcón y se llegaron hasta la retama donde la perdiz temblaba de terror.

La sorpresa del rey y la comitiva fue grande al ver que en la hiniesta y junto a la perdiz había una imagen de una virgen a cuyo amparo, parece ser, se acogió la perdiz.

El rey se postró ante tan milagrosa aparición y prometió construir un santuario.

La imagen fue guardada en la iglesia de San Antolín de la ciudad de Zamora hasta que el santuario fuese construído.

La imagen fue guardada en la iglesia de San Antolín de la ciudad de Zamora hasta que el santuario fuese construído.

El santuario fue repoblado con doce colonos exentos dando origen al pueblo de La Hiniesta. Desde entonces la cofradía de la Virgen de la Hiniesta realiza una visita a la Virgen de la Concha en su casa, que es la iglesia de San Antolín, cada año en el día de San Marcos.

El santuario de la Virgen de La Hiniesta está marcado por las huellas del gótico en su pórtico meridional y se conservan pinturas de esta época.

Una vez acabado el extraordinario templo gótico que acogiera a la Virgen de la Hiniesta, esta se traslada haciéndose acompañar en procesión por la de San Antolín. Acto que se ha venido repitiendo desde entonces hasta nuestros días todos los lunes de Pentecostés, convirtiéndose en una de las romerías más hermosas de nuestra provincia. En el siglo XVIII, dado el carácter peregrino y romero de la imagen de San Antolín, se acuerda añadirle una concha como distintivo, momento en el cual la imagen mariana pasa a denominarse de la Concha.

En la actualidad la venerada talla de la Virgen de la Concha no es la original de estilo románico que en su día trajeron los palentinos, sino que ésta se debe al escultor zamorano Ramón Álvarez pudiendo contemplarla en la iglesia de San Vicente, puesto que el templo de San Antolín está generalmente cerrado al público, abriendo sus puertas solamente en días señalados como el 8 de septiembre día de Nuestra Señora Virgen de la Concha, la víspera del Corpus con motivo del traslado de la imagen al ayuntamiento y el Lunes de Pentecostés en el que se celebra la romería de la Hiniesta.

La crítica histórica ha demostrado que el pueblo de la Hiniesta ya existía en el s.XIII ,incluso con el mismo nombre ,y que también existía un templo en dicho pueblo. Asi pues se trataría de entronizar la imagen en una iglesia que se reconstruiría o se engrandecería,siendo bendecidas las nuevas obras en el transcurso de dicho Lunes de Pentecostes,rito del cual queda constancia al mantenerse la procesión alrededor del templo a la llegada de la romería. El Rey Sancho IV estableció un privilegio para sus habitantes, los cuales los impuestos que se pagaban iban destinados al mantenimiento del templo, cedido al Cabildo de la S.I. Catedral ,costumbre que se mantuvo hasta el s.XIX ,todo ello justificado al ser un templo de fundación Real. Al año siguiente ,al celebrarse la solemnidad de San Marcos y constando como obligación litúrgica la de peregrinar cada comunidad parroquial a otro templo, los vecinos de La Hiniesta decidieron asistir a la Iglesia de San Antolín,donde se invitó a la Cofradía de la Virgen de la Concha a volver el siguiente Lunes de Pentecostes al pueblo.

En las tradicionales visitas de intercambio con Zamora, los alcaldes de ambas localidades, de Zamora y de La Hiniesta, se intercambian los bastones de mando.